FXのアノマリー

はっきりした根拠はありませんが、過去を見ると法則があるものを、「アノマリー」といいます。 ここでは、 FXに使えそうなアノマリー をご紹介します。

■「カレンダーによる値動きの法則　～ アノマリー ～」のポイント

・「日本株は４月に上がりやすい」という過去の経験則がある。
・根拠はないが、過去を見ると法則があるものを、「アノマリー」と言う。
・２月は、「リパトリ」のため、 円高気味になる傾向がある。
・３月は、ドル円の変動幅が最も大きくなる特徴がある。
・３月の値動きと４月の値動きは、逆になりやすいというアノマリーもある。

■「カレンダーによる値動きの法則　～ アノマリー ～」の内容

ここでは、「カレンダーによる値動きの法則」 についてお伝えします。

まず、「日本株は４月に上がりやすい」という過去の経験則があります。 これは、日本企業の多くの決算日である３月末までに、機関投資家は持っているポジションを手仕舞いして、 新年度になる４月から、また新しく株を購入するためと言われています。

このように、 「はっきりした根拠があるわけではないが、過去を見ると法則があるもの」 のことを、「アノマリー」と言います。 もちろん、FXで今からご説明させていただくアノマリーのとおりに売買すれば、１００％儲かるということではありませんが、 売買するための１つの判断材料になりますので、お伝えしたいと思います。

まず、２月は「リパトリ」のため、 円高気味になる傾向 があります。 「リパトリ」とは、「リパトリエーション」の略で、企業の決算のため、海外の資産を自国に送ることを言います。 日本で言うと、日本の企業は３月決算が多いため、海外支店の資産を日本に送るという形です。

海外の資産を日本に送るということは、そこで大量の外貨売り・円買いが行われるため、２月は「円高」になりやすいということです。 もちろん、不況などによって海外の日本支店の売上が悪い場合は、日本に送る資産がないため、リパトリはあまり行われず、 外貨売り・円買いにならない年もあります。

あと、 ３月はドル円の変動幅が最も大きくなる特徴 があります。 その理由は、３月は日本の多くの企業が決算を迎える月であるため、あまり多くのポジションを持たないためです。 そして、このようなときは、取引量が少なくなるため、逆に少し大きな資金が動くと、その分、値幅が大きくなるという特徴があります。

ドル／円の値動きの月平均は、４円５０銭～５円５０銭程度です。 しかし、３月については、 月平均６円５０銭くらい動いています し、２００１年や２００４年、２００８年の３月は９円近く動いています。 ３月は１年のうちで、最も値動きが大きな月になる特徴がある、ということを覚えておくと良いと思います。

他にも、 ３月の値動きと４月の値動きは、逆になりやすい というアノマリーもあります。 実際に、２０００年～２００９年までの１０年間で、３月がドル高だった場合には４月はドル安、 ３月がドル安だった場合には４月はドル高というように、逆に動いていたことは、９回もありました。 また、２０１０年についても、３月がドル高になったら、４月はドル安になっています。

これは、「アノマリー」という名のとおり、論理的な理由は分からないのですが、毎年、３月後半になったら、 ３月の値動きと４月の値動きは逆になることが多い、というアノマリーを思い出すようにしています。

他にも、多くのアノマリーはあるかもしれませんが、 アノマリーというのは過去の経験則 であり、今回も同じように動くという保証はありません。 ただ、為替相場の値動きを予想する、１つの判断材料になりますので、参考にしてください。

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